Программа обучения
Программа обучения Общества Актуариев Казахстана включает десять курсов и десять экзаменов.
Первые два курса имеют базовый уровень, после завершения каждого проводится экзамен. Курсы с 3А по 6Б представляют собой более углубленное обучение, и завершаются соответствующими экзаменами.
- основы простых и сложных процентов;
- финансовые аннуитеты;
- займы и графики их погашения;
- долговые ценные бумаги;
- таблицы дожития;
- страховые аннуитеты;
- теория индивидуального страхования жизни;
- теория совместного страхования жизни;
- пенсионное страхование.
Курс 1/Экзамен 1. Теория процентных ставок и случайных процессов в страховании жизни
практическое применение теории процентных ставок;
актуарная оценка страховых аннуитетов;
страхование жизни: разработка продуктов, маркетинг и основы андеррайтинга;
оценка резервов и минимальные требования по капиталу в страховании жизни;
анализ и оценка прибыльности продуктов страхования жизни;
общее страхование: страховые продукты, основы ценообразования и оценки резервов;
коллективное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности: страховые программы, основы андеррайтинга больших и малочисленных групп, основы ценообразования и оценки резервов;
коллективное медицинское страхование: виды страховых покрытий, управляемые медицинские программы, основы ценообразования и оценки резервов;
перестрахование;
пенсионные программы и социальное обеспечение;
обзор экономики страхования;
основы управления инвестициями.
- теория полезности и экономика страхования;
- теория индивидуальных рисков;
- теория коллективных рисков;
- модели убытков;
- свойства вероятностных распределений убытков;
- оценка вероятностных распределений убытков;
- теория достоверности.
Курс 3A/Экзамен 3А. Актуарные модели в общем страховании
- Принципы общего страхования
- Создание страховых продуктов
- Андеррайтинг
- Ценообразование в страховании
- Страховые резервы
- Функции выгоды
- Теория достоверности
- Перестрахование и его виды
- виды общего страхования, страховые продукты, факторы риска и андеррайтинг, ограничения по страховому покрытию;
- ценообразование, методы корректировки страховых премий;
- классификация групп риска и дифференциация ставок страховых премий;
- оценка резервов: сбор и организация данных, базовые и специальные методы оценки резервов;
- принципы и виды программ перестрахования;
- выбор программы перестрахования в общем страховании.
- виды продуктов страхования жизни, разработка продуктов, андеррайтинг, влияние бизнес-среды, факторы риска, риск-менеджмент;
- принципы актуарного моделирования в страховании жизни;
- стратегии и методы ценообразования;
- анализ и тестирование прибыльности;
- налогообложение в страховании жизни;
- построение таблиц смертности.
- методы оценки резервов в страховании жизни;
- требования по капиталу;
- инвестиции;
- управление активами и обязательствами;
- платежеспособность и оценка достаточности капитала;
- распределение прибыли;
- финансовая отчетность;
- мониторинг и корректировки с учетом фактического опыта;
- коллективное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности: факторы риска, андеррайтинг, ценообразование и оценка резервов;
- индивидуальное и коллективное медицинское страхование: андеррайтинг, ценообразование и оценка резервов;
- перестрахование;
- вопросы профессионализма в работе актуария
- обзор пенсионных программ, относительные и абсолютные стандарты уровня пенсионного дохода;
- виды программ по типу администрирования (государственные, корпоративные, индивидуальные);
- различные дизайны пенсионных программ (с установленными выплатами, с установленными взносами, гибридные);
- виды программ по методу финансирования (солидарная, накопительная, гибридная);
- преимущества и недостатки программ с установленными выплатами и установленными взносами, факторы риска, оценка рисков, дизайн программы, критерии выбора программы;
- виды корпоративных пенсионных программ;
- актуарные методы оценки размера отчислений на финансирование пенсионных программ с установленными выплатами;
- этапы процесса актуарной оценки пенсионных программ с установленными выплатами (определение параметров оценки; сбор, анализ и согласование данных; актуарные допущения; оценка; анализ чувствительности, отчетность);
- требования к финансовой отчетности по корпоративным пенсионным программам с установленными выплатами;
- актуарная оценка выплат по пенсионным планам с установленными взносами;
- инвестирование пенсионных активов;
- принципы и типы систем социального обеспечения, регуляторная формула размера пенсионного дохода и коэффициент замещения, дизайн программы (условия и параметры программы);
- сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных методов финансирования пенсионных программ с государственным администрированием;
- актуарная оценка стоимости финансирования программ социального обеспечения с использованием прогнозов регуляторных, финансовых и макроэкономических параметров, динамики населения и трудовых ресурсов;
- применение метода Монте Карло имитационного моделирования рисков экономических систем.
Курс 5А/Экзамен 5А. Актуарные методы оценки пенсионных программ и программ социального обеспечения
- линейная регрессионная модель;
- прогнозирование с использованием модели с одним уравнением;
- модели с распределенным лагом;
- нелинейные оценки и метод максимального правдоподобия;
- оценка с использованием системы совместных уравнений;
- анализ временных рядов: сглаживание и экстраполяция временных рядов;
- стохастические временные ряды;
- линейные временные ряды;
- оценка и прогнозирование с использованием моделей временных рядов.
- этические и профессиональные стандарты в инвестиционной деятельности;
- количественные методы оценки инвестиций;
- основы микроэкономики;
- основы макроэкономики и влияние макроэкономических факторов и государственного регулирования на фондовые рынки;
- финансовая отчетность и финансовый анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- основы корпоративных финансов;
- виды инвестиций: акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, инструменты рынка валют, производные инструменты, альтернативные инвестиционные инструменты;
- управление портфелем инвестиций и планирование финансовых ресурсов:
- риск и доходность;
- активы и инвестиции страховых организаций, пенсионных фондов, трастовых фондов социального страхования;
- инвестиционные риски страховых организаций;
- финансовое планирование для страховых организаций: соотношения между активами и обязательствами.
Курс 6А/Экзамен 6А. Страховые организации и пенсионные фонды: финансирование и инвестирование
- Виды инвестиций: акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, инструменты рынка валют и производные инструменты
- Риск и доходность
- Активы и инвестиции страховых организаций, пенсионных фондов, трастовых фондов социального страхования
- Инвестиционные риски страховых организаций
- Финансовое планирование для страховых организаций: соотношения между активами и обязательствами
- Требования к капитализации страховых организаций
- Законодательство по страхованию и страховой деятельности, налогообложению, бухгалтерскому учету на страховом рынке
- финансовая отчетность страховых организаций;
- финансовый анализ с использованием коэффициентов раннего реагирования;
- финансовое планирование для страховых организаций: соотношения между активами и обязательствами;
- требования к капитализации страховых организаций на основе оценки риска;
- международные стандарты финансовой отчетности в страховании;
- обзор систем платежеспособности I и платежеспособности II Евросоюза;
- международные принципы страхового надзора;
- принципы, цели, характеристики и преимущества системы страхового надзора на основе оценки риска;
- роль актуариев в пруденциальном регулировании страховой отрасли;
- законодательство Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, налогообложении, бухгалтерском учете на страховом рынке.
Курс 6/Экзамен 6Б. Государственное регулирование и финансовая отчетность в страховании