Цель данного курса/экзамена – развитие знаний кандидатов в области линейных и нелинейных регрессионных моделей, оценки максимального правдоподобия и анализа временных рядов.

Экзамен проводится Обществом Актуариев Казахстана и разделен на две трехчасовые компьютерные сессии:
🔹 Первая сессия посвящена регрессионным моделям.
🔹 Вторая сессия охватывает анализ временных рядов.

Каждая сессия содержит 5 статистических наборов данных, к каждому из которых предлагается 3–5 расчетных вопросов.

Кандидаты могут использовать Excel OLS estimation и Solver для выполнения заданий, но все остальные процедуры оценки и тестовые статистики должны быть запрограммированы вручную. На основе расчетов требуется сделать выводы и интерпретации результатов.