Цель курса/экзамена – дать вводное представление об актуарном моделировании. Курс охватывает модели риска/убытков (индивидуальные и коллективные), теорию достоверности и теорию полезности.

Ожидается, что кандидаты:

• Ознакомятся с моделями тяжести, частоты и совокупных убытков, а также научатся применять статистические методы для оценки параметров этих моделей на основе выборочных данных.
• Поймут основные предположения, заложенные в каждой группе моделей, смогут определить их применимость и корректно адаптировать модели с учетом изменений страхового покрытия.
• Применят классическую (ограниченные колебания) достоверность, включая критерии полной и частичной достоверности; выполнят байесовский анализ с использованием дискретных и непрерывных моделей; применят модели Бюльмана и Бюльмана-Штрауба; используют сопряженные априорные распределения в байесовском анализе; применят эмпирические байесовские методы в непараметрических и полупараметрических случаях.
• Разберутся в предположениях, которые лежат в основе индивидуальных предпочтений, и смогут сопоставить их с функцией полезности; поймут, как предположение о максимизации ожидаемой полезности объясняет, почему лица, избегающие риска, приобретают страховку; вычислят максимальную/минимальную премию, которую страхователь или страховая компания готовы заплатить/принять за определенное страховое покрытие без ограничений и с ограничениями (доля убытка, франшизы); поймут взаимосвязь между максимизацией функции полезности для лица, избегающего риска, и минимизацией дисперсии удерживаемых убытков.

Предполагается глубокое знание математического анализа, теории вероятностей и математической статистики.

Курс/экзамен проводится Обществом Актуариев Казахстана. Квалификационный экзамен представляет собой трехчасовой письменный тест, состоящий из 30 вопросов с множественным выбором.